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Estatística · FGV · 2025

Questão comentada de Estatística

Suponha um modelo de regressão linear p-variado dado por: Y = Xβ + ε em que Y é um vetor (n x 1), X é uma matriz (n x p) conhecida, β é um vetor de parâmetros (p x 1) e ε é um vetor de erros tal que E[ ε ] = 0, V[ε ] = Iσ2, de modo que os elementos de ε são não correlacionados, I é a matriz identidade. Nesse caso, se X’ é a matriz transposta da matriz X, a solução das equações normais é dada por

Gabarito: A

No modelo de regressão linear Y = Xβ + ε, o objetivo é estimar o vetor β com base nos dados observados. Quando se monta a soma dos quadrados dos resíduos e deriva em relação a β, aparecem as chamadas equações normais. Elas são a condição de ótimo da estimação por mínimos quadrados: X'Xb = X'Y. Se X'X for inversível, basta isolar b. Fazendo isso, você chega à expressão clássica do estimador de mínimos quadrados ordinários: b = (X'X)^{-1}X'Y. É a fórmula que a banca quer que você reconheça quase no reflexo, como quem vê café e já pensa em prova de concurso. O fato de E[ε] = 0 e V[ε] = Iσ^2 indica erros com média zero, variância constante e não correlacionados, o que sustenta o uso do MQO no modelo usual. A solução das equações normais, porém, vem da álgebra matricial, não dessa parte probabilística diretamente. Por isso o gabarito A está correto: ele apresenta a forma padrão do estimador b em regressão linear múltipla. As outras alternativas trocam a ordem das matrizes ou tentam inverter expressões que nem fazem sentido dimensionalmente.

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