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Estatística · FGV · 2024

Questão comentada de Estatística

Sejam (x1,y1), (x2,y2), ... (xn,yn), os dados da modelagem de uma regressão linear simples Yi=α+ βXi+€i obtida pelo método dos mínimos quadrados. É correto afirmar que:

Gabarito: A

Na regressão linear simples, a ideia é descrever como Y varia quando X muda. O modelo clássico é Yi = alpha + beta Xi + ei, em que alpha é o intercepto e beta é a inclinação da reta. Pelo método dos mínimos quadrados, escolhe-se a reta que minimiza a soma dos erros ao quadrado, e disso saem as fórmulas conhecidas dos estimadores. O estimador de beta, em particular, é dado por cov(X,Y) dividida pela variância de X. Intuitivamente, ele mede quanto Y tende a variar quando X aumenta uma unidade, ajustando o efeito conjunto das observações. Se a covariância é positiva, a relação tende a ser crescente; se é negativa, decrescente. Já o estimador de alpha não é a média de Y somada com beta vezes a média de X. Na verdade, ele é calculado por alpha_hat = ybar - beta_hat xbar, para que a reta estimada passe pelo ponto médio (xbar, ybar). Isso é uma propriedade clássica da regressão por MQO. Por isso, o gabarito é a alternativa A. As demais trocam variância, confundem intercepto com coeficiente angular ou invertem os papéis de alpha e beta.

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