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Estatística · FGV · 2022

Questão comentada de Estatística

Considere um modelo de regressão múltipla usual Y = Xb + e, baseado em n observações y, b é um vetor de k parâmetros, e é um vetor de k componentes aleatórios e X é uma matriz de observações de dimensões n por (k + 1). Se XT denota a transposta de X, então o estimador de mínimos quadrados de b é igual a:

Gabarito: E

Na regressão linear múltipla, o objetivo dos mínimos quadrados é escolher o vetor de parâmetros que minimiza a soma dos quadrados dos resíduos. Em linguagem de prova: você pega o modelo Y = Xb + e, monta as equações normais e resolve para b. Se a matriz X tem posto completo, o estimador fica bem definido e tem a forma clássica de álgebra matricial. A conta padrão leva à expressão b̂ = (X'X)^-1 X'Y, em que X' é a transposta de X. Repare na ordem: primeiro vem X'X, depois a inversa, e só então X'Y. Essa ordem não é enfeite, porque produto de matrizes não é comutativo e trocar a posição muda tudo. É exatamente por isso que o gabarito é a letra E. Ela traz a fórmula correta do estimador de mínimos quadrados ordinários. As outras alternativas erram por inverter a ordem, trocar dimensões ou montar produtos que nem fazem sentido algébrico na regressão. Como fundamento teórico, isso vem da teoria dos MQO e das equações normais do modelo linear clássico, ensinadas em qualquer referência de econometria e estatística aplicada. Em prova, quando aparecer a fórmula do estimador, pense automaticamente: transposta, produto, inversa, e depois o vetor Y.

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