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Estatística · CONSULPLAN · 2023

Questão comentada de Estatística

Considere o modelo de médias móveis de primeira ordem dado por Zt = 1 + at + at - 1 /3 em que at é um ruído branco com média 0 e variância 1. A função de autocorrelação considerando o instante t = 1 é:

Gabarito: A

Aqui a ideia é lembrar o comportamento de um modelo de médias móveis de ordem 1, o famoso MA(1). Nesse modelo, o valor de hoje depende do ruído de hoje e de uma parte do ruído de ontem. Quando isso acontece, a autocorrelação de defasagem 1 não é zero, porque existe essa “memória” curtinha de um período para o outro. Para um MA(1) do tipo Z_t = 1 + a_t + \(\theta a_{t-1}\), com ruído branco de média 0 e variância 1, vale a fórmula da autocorrelação no lag 1: \(\rho(1)=\theta/(1+\theta^2)\). No enunciado, o coeficiente do termo defasado é 1/3, então \(\theta=1/3\). Substituindo: \(\rho(1)=\frac{1/3}{1+(1/3)^2}=\frac{1/3}{1+1/9}=\frac{1/3}{10/9}=\frac{3}{10}=0,3\). Pronto, sem drama estatístico. Então o gabarito A está correto porque a autocorrelação de primeira ordem do MA(1) com coeficiente 1/3 é exatamente 0,3. Em prova, a banca costuma cobrar mais a aplicação direta da fórmula do que a teoria pesada.

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