O método de variáveis instrumentais visa a corrigir os seguintes problemas inerentes ao modelo econométrico que se deseja estimar, à exceção de um. Assinale-o.
- A)Viés de omissão de variáveis relevantes.
Certa, porque variáveis omitidas podem gerar endogeneidade e a VI ajuda a isolar a parte exógena do regressor.
- B)Erro de medida.
Certa, porque erro de medida em variável explicativa costuma gerar viés e a VI é uma solução clássica para esse problema.
- C)Viés de simultaneidade em sistemas de equações simultâneas.
Certa, porque em sistemas simultâneos há endogeneidade por simultaneidade, e instrumentos são justamente a forma padrão de identificação.
- D)Causalidade reversa.
Certa, porque causalidade reversa produz correlação entre regressor e erro, e a VI serve para contornar essa endogeneidade.
- E)Correlação espúria.
Errada, porque correlação espúria não é o problema típico que a técnica de variáveis instrumentais foi desenhada para corrigir.
Gabarito: E
Variáveis instrumentais (VI) entram em cena quando a variável explicativa está “contaminada” por alguma fonte de endogeneidade. A ideia é simples: usar uma variável ligada ao regressor problemático, mas que não tenha ligação direta com o erro da regressão. Assim, a VI ajuda a recuperar o efeito causal sem deixar o modelo “puxado” pelo problema de estimação. Ela é muito usada para lidar com viés de variável omitida, erro de medida, simultaneidade e causalidade reversa. Em todos esses casos, o regressor fica correlacionado com o termo de erro, e a VI funciona como uma espécie de atalho limpo para enxergar a relação causal. É um dos temas clássicos de econometria aplicada e cai muito em prova porque a lógica parece simples, mas os detalhes cobram atenção. O ponto central da questão está em separar problemas de endogeneidade de uma simples correlação entre variáveis. Correlação espúria não é, por si só, um problema que a VI “corrige” no sentido técnico clássico. Muitas vezes ela surge de uma coincidência estatística, de tendência temporal ou de uma especificação mal feita, e não necessariamente de endogeneidade do regressor com o erro. Por isso, o método de VI não é a solução típica para esse caso. Em resumo: VI é ferramenta para endogeneidade, não para qualquer correlação aparentemente enganosa entre variáveis. O gabarito é a alternativa E porque correlação espúria não é um dos problemas inerentes ao modelo econométrico que a técnica de variáveis instrumentais busca resolver.